円の予想変動率、なお年初来最低圏 機械取引の警戒薄く
将来の為替レートを予測する通貨オプション市場で円相場の予想変動率（インプライド・ボラティリティー、IV）がいっこうに上がらない。IVが高まるのは今後、突発的なイベントなどで相場が大きく荒れる可能性を示唆する。外国為替の直物市場では日本政府・日銀による円買い介入が意識されつつあるが、コンピューターにもとづく機械取引はまだ「警報」を出していない。円相場の1カ月物のIVは年率9%台前半となっている。...
将来の為替レートを予測する通貨オプション市場で円相場の予想変動率（インプライド・ボラティリティー、IV）がいっこうに上がらない。IVが高まるのは今後、突発的なイベントなどで相場が大きく荒れる可能性を示唆する。外国為替の直物市場では日本政府・日銀による円買い介入が意識されつつあるが、コンピューターにもとづく機械取引はまだ「警報」を出していない。
円相場の1カ月物のIVは年率9%台前半となっている。...
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